Forex Opptrekk Forklart

Drawdown og Maximal Drawdown Forklaret Drawdown og Maximal Drawdown Forklart Så vi vet at risikostyring vil gi oss penger i det lange løp, men nå er vi klar til å vise deg den andre siden av tingene. Hva ville skje hvis du ikke brukte risikostyringsregler? Vurder dette eksempelet: Vi sier at du har 100.000 og du mister 50.000. Hvilken prosentandel av kontoen din har du mistet Svaret er 50. Dette er hva handelsmenn kaller en drawdown. En nedtelling er reduksjonen av egenkapitalen etter en rekke tapende handler. Dette beregnes normalt ved å få forskjellen mellom en relativ topp i kapital minus en relativ trough. Traders noterer normalt dette ned som en prosentandel av deres trading konto. I handel ser vi alltid etter en kant. Det er hele grunnen til at handelsmenn utvikler systemer. Et handelssystem som er 70 lønnsomt høres ut som en veldig god kant å ha. Men bare fordi ditt handelssystem er 70 lønnsomt, betyr det for hver 100 handler du lager, vil du vinne 7 av 10 hver 10. Ikke nødvendigvis Hvordan vet du hvilken 70 av de 100 handlerne vil bli vinnere Svaret er at du ikke . Du kan miste de første 30 handler på rad og vinne de resterende 70. Det vil fortsatt gi deg et 70 lønnsomt system, men du må spørre deg selv. Ville du fortsatt være i spillet hvis du mistet 30 handler på rad Dette er hvorfor risikostyring er så viktig. Uansett hvilket system du bruker, vil du til slutt få en tapende strikke. Selv profesjonelle pokerspillere som lever av seg gjennom poker, går gjennom fryktelige tapte striper, og likevel blir de likevel lønnsomme. Årsaken er at de gode pokerspillerne utøver risikostyring fordi de vet at de ikke vil vinne hver turnering de spiller. I stedet risikerer de bare en liten prosentandel av deres totale bankroll slik at de kan overleve de som mister streker. Dette er hva du må gjøre som handelsmann. Nedtegninger er en del av handel. Nøkkelen til å være en vellykket Forex Trader kommer opp med handelsplan som gjør at du kan tåle disse perioder med store tap. Og en del av din handelsplan er å ha risikostyringsregler på plass. Du kan bare risikere en liten prosentandel av bankrollen din, slik at du kan overleve dine tapende striper. Husk at hvis du praktiserer strenge regler for pengestyring, blir du kasinoet og i det lange løp vil du alltid vinne. I neste avsnitt vil vi illustrere hva som skjer når du bruker riktig risikostyring, og når du ikke. BREAKING DOWN Drawdown Denne opptaksmetoden for opptak er nyttig fordi en dal ikke kan måles til en ny høy forekommer. Når investeringen, fondet eller råvaren når en ny høy, registrerer tracker prosentandringen fra den gamle høy til den minste trough. Drawdowns hjelper med å avgjøre en investering finansiell risiko. Både Calmar og Sterling-tallene bruker denne metriske til å sammenligne en sikkerhets mulig belønning for risikoen. Nedtegning er ganske enkelt den negative halvdelen av standardavviket i forhold til aksjekursen. En nedgang fra en aksjekurs høy til lav er regnet som uttaksbeløpet. Lagertegninger En total volatilitet i aksjer er målt ved standardavviket, men mange investorer, særlig pensjonister som trekker penger fra pensjon og pensjonskontoer, er opptatt av nedtjening. Under volatile markeder, og markeder som har mulighet for korreksjon, er opptjening en alvorlig bekymring for pensjonister. Mange begynner å se på nedtegningen av sine investeringer, fra aksjer til verdipapirfond, og vurderer deres mulige maksimale drawdown (MDD) potensial. Drawdown Risk Drawdowns gir en betydelig risiko for investorer når man vurderer oppgang i aksjekursen som trengs for å overvinne en drawdown. For eksempel kan det ikke virke som mye om en aksje taper 1, da den bare trenger en økning på 1,01 for å gjenopprette sin tidligere holdt stilling. Imidlertid trenger en nedtelling på 20 en 25 retur, mens en 50 drawdown sett i 2008 til 2009 Great Recession krever en jevn 100 økning for å gjenopprette samme posisjon. De fleste investorer vil unngå tap på 20 eller høyere før de reduserer sine tap og gjør en posisjon i kontante investeringer. Spesielt pensjonister føler denne risikoen, dersom de dobler ned på nedtaksøkonomien, ettersom de trekker ytterligere midler fra hovedstolen av sine investeringer for å finansiere pensjonen. I mange tilfeller kan en drastisk nedgang, kombinert med fortsatt uttak i pensjon, forkorte pensjonsmidler betydelig. Drawdown Assessments Vanligvis reduseres drawdownrisikoen ved å ha en veldiversifisert portefølje og vite lengden på gjenvinningsvinduet. Hvis en person er tidlig i sin karriere eller har mer enn 10 år til pensjon, skal nedtaksgrensen på 20 som de fleste finansielle rådgivere utstikker, være tilstrekkelig til å låneporteføljer for en gjenoppretting. Imidlertid må pensjonister være spesielt forsiktige med hensyn til tegningsrisiko i sine porteføljer. Diversifisering av en portefølje over aksjer, obligasjoner og kontantinstrumenter kan gi en viss beskyttelse mot nedtjening, da markedsforholdene påvirker ulike klasser av investeringer på ulike måter. Aksjekurs eller markedstildeling bør ikke forveksles med pensjonsutbetaling, som refererer til hvordan pensjonister skal trekke tilbake penger fra pensjon eller pensjonskontoer. Hva er Drawdown Question: Hva er Drawdown Drawdown er forskjellen mellom balansen på kontoen din og et netto balanse på kontoen din. Nettobalansen tar hensyn til åpne handler som er valuta i fortjeneste, eller for tiden i tap. Hvis du har en nettosaldo, er den lavere enn kontosaldoen, kalles dette drawdown. Et valutahandelssystem som starter med en balanse på 100 000 som ser en egenkapital ned til 95 000, har sett en 5.000 drawdown. Drawdowns vil også beskrive sannsynlig overlevelse av systemet ditt i det lange løp. En stor drawdown setter en investor i en ubenyttet posisjon. Tenk på dette: En klient som utfører en 50 drawdown har en stor oppgave foran henne eller han. Kort sagt, på den reduserte egenkapitalposisjonen, har handelsmannen mest 100 avkastning på den reduserte kapitalandelen bare for å bryte til og med. Mange investorer eller fondsledere på Wall Street er ekstatisk med rundt 20 for året. Som du kan forestille deg, er en handelsmann som lider av en ulempe, best tjent til å justere systemet på nytt i motsetning til aggressiv handel der og tilbake for å bryte med seg selv. Vanligvis har en motsatt reaksjon en aggressiv tilnærming for å få hovedstaden tilbake til å bryte. Hvorfor er dette De bruker ofte innflytelse og over handel for å få sin trading konto tilbake til jevn. Når handelsmenn bruker for mye innflytelse. En dårlig handel kan ha katastrofale effekter og gjør ofte. Jeg syns dessverre altfor ofte. Kort sagt, handlende er enten for aggressive eller for selvsikker, noe som fører til skarpe tap eller uvilje til å akseptere en handel som en taper som skal kuttes. Det er et ordtak i handel som en handel vil sjelden gjøre din handel karriere, men en dårlig handel kan sikkert avslutte din karriere. Hvis du liker å lese en bok som beskriver den følelsesmessige bommen, kan du lese hva jeg lærte å miste 1000 000 av Jim Paul og Brian Moynihan. Jeg har lest og likte denne boken, og det snakker om hvordan en handelsmann mistet sin karriere, betydelige mengder familier, formue og penger fra vennene sine også, ved å ta en stor drawdown. I tillegg deler denne boken gode tips om hvordan man skal overvinne denne vanlige fallgrupen av handelsmenn uten en plan som sannsynligvis vil være følelsesmessig drevet. En av de største tipsene i boken er å ha et forhåndsbestemt stopptap punkt på handelen din før du går inn. Dette vil begrense mengden av en drawdown du vil ta. Også, du vil kunne stå tilbake når du har gått inn i handelen og vet at hvis det nivået er truffet, er du ute av handelen ingen spørsmål. Feilen mange handelsfolk gjør, er å prøve å forhandle med markedet om hvorvidt de skal forbli i handelen. Det er en feil fordi du vil være følelsesmessig drevet og sannsynligvis gjøre det som er mindre smertefullt på den tiden, men mer gunstig nedover veien. Vis hele artikkelen Fortsett Reading. Drawdown og Maximum Drawdown Explained Så vi vet at risikostyring vil gi oss penger i det lange løp, men nå vil vi vise deg den andre siden av tingene. Hva ville skje hvis du ikke brukte risikostyringsregler? Vurder dette eksempelet: Let8217s sier at du har 100.000 og du mister 50.000. Hvilken prosentandel av kontoen din har du mistet Svaret er 50. Dette er hva handelsmenn kaller en drawdown. En drawdown er reduksjonen av one8217s kapital etter en rekke tapende handler. Dette beregnes normalt ved å få forskjellen mellom en relativ topp i kapital minus en relativ trough. Traders noterer normalt dette ned som en prosentandel av deres trading konto. Å miste strek I handel handler vi alltid etter en kant. Det er hele grunnen til at handelsmenn utvikler systemer. Et handelssystem som er 70 lønnsomt høres ut som en veldig god kant å ha. Men bare fordi ditt handelssystem er 70 lønnsomt, betyr det for hver 100 handler du lager, vil du vinne 7 av 10 hver 10. Ikke nødvendigvis Hvordan vet du hvilken 70 av de 100 handlerne vil bli vinnere Svaret er at du don8217t . Du kan miste de første 30 handler på rad og vinne de resterende 70. Det vil fortsatt gi deg et 70 lønnsomt system, men du må spørre deg selv, 8220 Vil du fortsatt være i spillet hvis du har mistet 30 handler på rad8221 Dette er hvorfor risikostyring er så viktig. Uansett hvilket system du bruker, vil du til slutt få en tapende strikke. Selv profesjonelle pokerspillere som lever av seg gjennom poker, går gjennom fryktelige tapte striper, og likevel blir de likevel lønnsomme. Årsaken er at de gode pokerspillerne utøver risikostyring fordi de vet at de ikke vil vinne hver turnering de spiller. I stedet risikerer de bare en liten prosentandel av deres totale bankroll slik at de kan overleve de som mister streker. Dette er hva du må gjøre som handelsmann. Nedtegninger er en del av handel. Nøkkelen til å være en vellykket Forex Trader kommer opp med handelsplan som gjør at du kan tåle disse perioder med store tap. Og en del av din handelsplan er å ha risikostyringsregler på plass. Bare risikere en liten prosentandel av din 8220trading bankroll8221 slik at du kan overleve dine tapende striper. Husk at hvis du praktiserer strenge regler for pengestyring, blir du kasinoet og i det lange løp vil 8220 du alltid vinne.8221 I neste avsnitt skal vi illustrere hva som skjer når du bruker riktig risikostyring og når du don8217t. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig