Alternativer Trading Iv

Implied Volatility - IV. BREAKING DOWN Implisitt volatilitet - IV. Implied volatilitet er noen ganger referert til som vol. Volatilitet er ofte betegnet av symbolet sigma. Implied Volatility and Options. Implied volatilitet er en av de avgjørende faktorene i prisen på alternativer Valg, som gi kjøperen muligheten til å kjøpe eller selge en eiendel til en bestemt pris i en bestemt periode, ha høyere premier med høy grad av underforstått volatilitet og omvendt Implisitt volatilitet tilnærmer seg fremtidens verdi av et alternativ, og alternativet s nåværende verdi tar dette i betraktning Implisitt volatilitet er viktig for investorer å være oppmerksom på om prisen på opsjonen stiger, men kjøperen eier en anskaffelseskurs på den opprinnelige lavere pris eller strykpris som betyr at han eller hun kan betale lavere pris og umiddelbart snu eiendelen rundt og selge den til høyere pris. Det er viktig å huske at underforstått volatilitet er all sannsynlighet. Det er bare et estimat av fremtidige priser, i stedet for en indikasjon på dem Selv om investorer tar hensyn til implisitt volatilitet når de tar investeringsbeslutninger, og denne avhengigheten uunngåelig har noen innvirkning på prisene selv, er det ingen garanti for at en opsjonspris vil følge det forutsagte mønsteret. Når man vurderer en investering, bidrar den til å vurdere hvilke tiltak andre investorer tar i forhold til opsjonen, og underforstått volatilitet er direkte korrelert med markedsutsikt, noe som igjen påvirker opsjonsprising. En annen viktig ting å merke seg er at underforståtte volatilitet gjør ikke forutsi hvilken retning prisendringen vil gå. Eksempelvis betyr høy volatilitet en stor pris-sving, men prisen kan svinge veldig høy eller veldig lav eller begge. Lav volatilitet betyr at prisen sannsynligvis ikke vil gjøre store, uforutsigbare endringer. volatilitet er motsatt av historisk volatilitet også kjent som realisert volatilitet eller statistisk volatilitet, som måler tidligere mark t endringer og deres faktiske resultater Det er også nyttig å vurdere historisk volatilitet når det gjelder et alternativ, da dette noen ganger kan være en prediktiv faktor i opsjonens fremtidige prisendringer. Implikert volatilitet påvirker også prising av ikke-valgfrie finansielle instrumenter, for eksempel en rentekapsel som begrenser det beløpet som en rente kan økes på. Opptaksprismodeller. Implikert volatilitet kan bestemmes ved å bruke en opsjonsprisemodell. Det er den eneste faktoren i modellen som ikke er direkte observerbar i markedet, heller, Alternativprisemodellen bruker de andre faktorene for å fastslå implisitt volatilitet og ringepremie. Black-Scholes-modellen er den mest brukte og kjente opsjonsprisemodellen, faktorer i dagens aksjekurs, opsjonspris, tidspunkt til utløp betegnet som prosent av et år og risikofrie renten Black-Scholes-modellen er rask når man skal beregne et hvilket som helst antall opsjonspriser. Det kan imidlertid ikke nøyaktig beregne amerikanske muligheter, siden den bare vurderer prisen på en opsjons s utløpsdato. Binomialmodellen derimot, bruker et trediagram med volatilitet innregnet på hvert nivå, for å vise alle mulige baner et alternativ s prisen kan ta, og deretter arbeider bakover til bestemme en pris Fordelen med denne modellen er at du kan revidere den når som helst for muligheten for tidlig trening, noe som betyr at et alternativ kan kjøpes eller selges til strike-prisen før utløpet. Tidlig trening skjer bare i amerikanske alternativer. beregninger involvert i denne modellen tar lang tid å bestemme, slik at denne modellen ikke er best i rush situasjoner. Hvilke faktorer påvirker implisitt volatilitet. Bare som markedet som helhet, er underforstått volatilitet gjenstand for store endringer. Forsyning og etterspørsel er en viktig bestemmelse faktor for underforstått volatilitet Når en sikkerhet er i høy etterspørsel, har prisen en tendens til å stige, og det betyr også volatilitet, noe som fører til en høyere opsjonspremie på grunn av risikoen for alternativet Th Det motsatte er også sant når det er rikelig med tilbud, men ikke nok markedsbehov, faller den implisitte volatiliteten, og opsjonsprisen blir billigere. En annen påvirkningsfaktor er tidsverdien av opsjonen, eller hvor mye tid inntil opsjonen utløper, hvilket resulterer i en premie Et kortvarig alternativ resulterer ofte i en liten underforstått volatilitet, mens et langvarig alternativ har en tendens til å gi en høy underforstått volatilitet, siden det er mer tid priset inn i alternativet og tiden er mer av en variabel. For en investor s guide til implisitt volatilitet og en full diskusjon om alternativer, les Implied Volatility Buy Low og Sell High, som gir en detaljert beskrivelse av prisingen av opsjoner basert på den underforståtte volatiliteten. I tillegg til kjente faktorer som markedspris, interesse rate, utløpsdato og pris, implisitt volatilitet brukes til å beregne et alternativ s premium IV kan avledes fra en modell som Black Scholes Model. IVTrades er en handelsstrategi som bruker Volume, Pric e Handle vår undersøkelse av Implied Volatility IV for å handle aksjer og gjøre enkle retningsbestemt opsjonshandler Dette systemet har levert konsekvent resultater gjennom årene, og vi tar langsom og stabil tilnærming til å tjene penger ved å ta en god handel om gangen. Hvis du ser etter for et handelssystem med klokker og fløyter som vil hjelpe deg med å bli rik raskt, så er dette ikke for deg. Vi holder det enkelt og rett frem. Handlingene som er oppført nedenfor, er utelukkende til utdanningsformål og bør ikke tas som investeringsråd. Få mer lønnsomme Trades Real Time Alerts Stopptab Profit Mål. Over 2300 Trades 1.667 Vinnere 72 5 Vinn Rate. See Performance. Get Gratis Handler Av Email. Monday, 13 mars, 2017.Stock Approach Resources Inc AREXPREVIOUS CLOSE 2 39.WHY AREX er kommer fra siste lav - og bygningsmoment. Det er mulig at vi kunne se et trekk til 2 70-området. TRIGGERPRIS 2 45. STOCK WPX Energy Inc. WPX. PREVIOUS CLOSE 12 22.WHY WPX ble oversold mot et sentralt støttenivå og nå har stor sannsynlighet for å trekke tilbake til oppsiden. TRIGGERPRIS 12 25. STOCK New Gold Inc NGD. PREVIOUS CLOSE 2 80.WHY NGD er blant junior gruvearbeidere som begynner å fange noen bud nå. Det er mulig at vi kunne se noen følge gjennom til oppsiden. TRIGGER PRIS 2 82.Stock Biocryst Pharma BCRX. PREVIOUS CLOSE 7 68.WHY BCRX har sett mye å kjøpe på det siste og det har også vært bullish posisjonering i opsjonsmarkedet. Det er mulig at vi kunne se en større breakout og fortsatt push høyere. TRIGGER PRICE 7 75.Februari 28, 2017.Stock Avanserte mikroenheter AMD. PREVIOUS CLOSE 15 20.WHY AMD bryter tilbake til oppsiden på godt volum og enhver pause på 15 45-nivået bør se noen følg gjennom. TRIGGERPRIS 15 45.Februari 27, 2017.STOCK Control4 Corp CTRL. PREVIOUS CLOSE 15 53.WHY CTRL holder seg i et høyt, tett flaggmønster og kan presse mye høyere hvis det kan krysse over 16 00-nivået. TRIGGER PRIS 16 00.Februari 22, 2017.Stock Freeport McMoran FCX. PREVIOUS CLOSE 14 13.WHY FCX rammer for øyeblikket oversolgte nivåer, og hvis det kan komme seg tilbake over 14 50-området, bør vi se et trekk tilbake til oppsiden. TRIGGERPRIS 14 50.Februari 15, 2017.Stock Groupon Inc GRPN. PREVIOUS CLOSE 3 78. HVORFOR GRPN stengte over 20DMA på sterk volum og ser nå ut som det kunne følge gjennom til oppsiden og muligens teste 4 15-området. TRIGGER PRICE 3 85.Februari 13, 2017.Stock Immunomedics Inc. IMMU. PREVIOUS CLOSE 5 23.WHY IMMU lukket tilbake over 20DMA på tung volum og rekkeviddeekspansjon i siste økt. Denne prishandlingen tilsier at vi kan se noen følge gjennom til oppsiden. TRIGGERPRIS 5 45.Februari 8, 2017.STOCK Sprint Corp S. PREVIOUS CLOSE 8 34.WHY S er for tiden oversolgt, og hvis den kan brytes tilbake over 8 45-nivået, bør vi se en rask bevegelse tilbake til oppsiden. TRIGGERPRIS 8 45.Februari 6, 2017.STOCK Weatherford Int l WFT. PREVIOUS CLOSE 6 14.WHY WFT ser ut til å samle litt fart i Ukentlig tidsramme og kunne presse høyere hvis det kan ta ou t motstanden opp i området 6 35-6 40. TRIGGERPRIS 6 45. 2. februar 2017. STOCK Entero Medics Inc ETRM. PREVIOUS CLOSE 8 38.WHY ETRM holdt støtte rundt 5 95-nivået og gjorde et sterkt trekk tilbake mot 20DMA på veldig godt volum Prisen handlingen er nå tyder på at vi kunne se noen følge gjennom nært termen. TRIGGER PRIS 8 75.Februari 1, 2017.Stock MBIA Inc MBI. PREVIOUS CLOSE 10 20.WHY MBI er for tiden oversold og holder mot støtte 10 00-området Det er mulig at vi nå kunne se et trekk tilbake til oppsiden. TRIGGERPRIS 10 50.Januar 30, 2017.STOCK Torchlight Energy TRCH. PREVIOUS CLOSE 1 82.WHY TRCH gjorde nye lukkede høyder på anstendig volum og synes nå satt for ytterligere oppover i løpet av kort sikt. TRIGGER PRIS 1 85.January 26, 2017. STOCK Tidewater Inc TDW. PREVIOUS CLOSE 2 45.WHY TDW ser ut til å ha funnet noen støtte nær 2 20 nivået og er nå satt til å trekke seg tilbake til oppsiden. TRIGGER PRIS 2 55.Januar 24, 2017.STOCK Magal Security Systems MAGS. PREVIOUS CLOSE 6 60.WH Y MAGS viser tegn på styrke og vi bør se noen følge gjennom til oppsiden. TRIGGER PRIS 6 75.Januar 23, 2017. STOCK Tucows Inc TCX. PRØVENDE SLUT 43 15.WHY TCX har brutt til nye høyder og virker satt som mulig Følg gjennom til oppsiden. TRIGGERPRIS 43 85.Januar 19, 2017.STOCK Endo International PLC ENDP. PREVIOUS CLOSE 13 17.WHY ENDP har rammet oversoldnivåer og ser ut til å finne litt støtte rundt 13 00-nivået hvis det kan komme tilbake over 13 25 vi kunne se et trekk tilbake til oppsiden. TRIGGER PRIS 13 25.Januar 18, 2017.STOCK Weatherford International Ltd WFT. PREVIOUS CLOSE 5 42.WHY WFT fant noe støtte på 5 17 og gjør nå et trekk tilbake til oppsiden En pause over 5 55 bør se noen oppadgående momentum. TRIGGER PRIS 5 55.January 17, 2017.Stock Advanced Micro Devices Inc. AMD. PREVIOUS CLOSE 10 58.WHY AMD slo oversoldnivåer i forrige uke og synes nå satt for en mulig reversering til oppsiden. TRIGGERPRIS 10 80.Januar 12, 2017.STOCK Petroleo Brasileiro PBR. PREVIOUS Lukk 11 54.WHY PBR så noe volum og rekkeviddeekspansjon, og ser nå ut til å gjøre et trekk høyere nær termen. TRIGGER PRIS 11 62.Januar 10, 2017. STOCK JC Penney Co Inc JCP. PREVIOUS CLOSE 7 00.WHY JCP er oversolgt på nåværende nivå og ser ut til å være tungt på kortsiden, så hvis vi får noe å kjøpe her, kan vi utløse en kort klemme som burde være bra for et punkt eller så. TRIGGERPRIS 7 35. STOCK Zafgen Inc ZFGN. PREVIOUS CLOSE 4 18.WHY ZFGN har brutt over en lang base på høy volum og raserutvidelse. Denne prishandlingen tilsier at vi kunne se flere oppover. TRIGGERPRIS 4 42.STOCK Halozyme Therapeutics HALO. PREVIOUS CLOSE 12 61.WHY HALO brøt over 20DMA på veldig tungt volum og prishandlingen antyder at vi vil se noen følge gjennom. TRIGGER PRIS 12 80.STOCK US Steel Group X. PREVIOUS CLOSE 37 33.WHY X ser ut til å gjøre et nytt trykk mot den forrige høye og muligens gjøre nye høyder. TRIGGERPRIS 37 55.Stock Fitbit Inc FIT. PREVIOUS CLOSE 7 94.WHY Det virker t o være litt fart i FIT på dette nivået, og vi ser en utvidelse av rekkevidde som begge tyder på at flere oppover er mulig nær sikt. TRIGGER PRIS 8 10.December 27, 2016.Stock Newmont Mining Corp NEM. PREVIOUS CLOSE 32 46.WHY Det synes å være noen kjøpere som går inn på nåværende nivå, og hvis det kan ta ut den mindre motstanden i 33 00-området, bør vi se noen følge gjennom til oppsiden. TRIGGER PRIS 33 00.December 22, 2016. STOCK Oclaro Inc OCLR. PREVIOUS CLOSE 9 52.WHY Prisen handler om at momentum bygger på OCLR på dagens nivå, og at vi kunne se en videreføring til oppsiden. TRIGGER PRIS 9 60. desember 15, 2016.Stock Abercrombie Fitch Co ANF. PREVIOUS Lukk 13 85.WHY ANF fortsetter å vise tegn på svakhet etter hvert som flere selgere dukker opp. Vi kunne se momentum plukke opp til ulempen hvis den kan sprekke under 13 80-nivået. TRIGGER PRIS 13 80.December 13, 2016. STOCK Taser Int l Inkludert TASR. PREVIOUS CLOSE 23 52.WHY TASR Er i ferd med å trykke oversold lev ellers mot støtte Hvis dette nivået av støtte holder vi, bør vi se en rebound på oppsiden nær termen. TRIGGER PRIS 24 05.December 8, 2016.Stock Marvell Technology MRVL. PREVIOUS CLOSE 14 37.WHY MRVL forblir sterk og ser ut til å samle seg selv mer fart på dette nivået En breal over 14 45 bør se høyere priser. TRIGGER PRIS 14 45.December 6, 2016.Stock Chesapeake Energy Corp CHK. PREVIOUS CLOSE 7 48.WHY CHK er overkjøpt og presset mot stor motstand nær 8 00 nivået Hvis det er en tilbaketrekning og en pause under 7 40-nivået, kan vi se en sammenbrudd og test av området 6 50-6 70. TRIGGERPRIS 7 40.December 2, 2016.Stock Carbonite Inc CARB. PREVIOUS CLOSE 17 70.WHY CARB nærmer seg nå oversolgte nivåer nær mindre støtte på 17 30-nivået. Det bør rally på en tett tilbake over 17 90-nivået. TRIGGERPRIS 17 90. desember 1, 2016. STOCK MBIA Inc MBI. PREVIOUS CLOSE 10 39.WHY MBI treffer ekstreme overkjøpte nivåer på fallende volum, så det er stor sannsynlighet for at vi kunne se en trekk tilbake nær termen. TRIGGER PRIS 10 15.December 1, 2016.Stock 3D Systems Corp DDD. PREVIOUS CLOSE 13 85.WHY DDD ligger nær overliste nivåer og sitter rett over mindre støtte 13 50-13 70 Hvis dette nivået holder, vi kunne se en rask flytte tilbake til oppsiden. TRIGGER PRIS 14 15.November 30, 2016.Stock Inc JD. PREVIOUS CLOSE 26 85.WHY JD bygger en momentum like under noen mindre motstand på den daglige tidsrammen Hvis det kan bryte over 27 05 vi burde se et anstendig trekk høyere. TRIGGER PRIS 27 05.November 29, 2016.STOCK Allscripts Inc MDRX. PREVIOUS CLOSE 11 27.WHY MDRX er overkjøpt på dette nivået og bør begynne å snu lavere når den bryter under 11 10-nivået. TRIGGERPRIS 11 10.November 23, 2016.Stock International Game Technology IGT. PREVIOUS CLOSE 27 29.WHY IGT bryter ned på tungt volum etter å ha rammet overkjøpte nivåer Dette trekket bør hente momentum hvis det kan brake under 26 70 level. TRIGGER PRICE 26 70.November 22, 2016.Stock Marathon Oil Corp MRO. PREVIOUS CL OSE 16 48.WHY MRO tapper igjen motstand mot 16-16-16 80 prisnivå, men momentum er å bygge Hvis det kan komme over 16 90 nivået, vil vi kunne se en breakout på oppsiden. TRIGGER PRIS 16 90.November 21, 2016.STOCK Endologix Inc ELGX. PREVIOUS CLOSE 7 70.WHY ELGX er oversolgt og det er tegn på at noen kjøpere kan gå inn hvis det kan komme tilbake over 7 90-nivået, så kunne vi se et forsøk på å lukke gapet. TRIGGER PRIS 7 90.November 18, 2016.Stock Beazer Homes Inc BZH. PREVIOUS CLOSE 12 51.WHY BZH blir litt overkjøpt på dette nivået, og vi kunne se en trekk tilbake hvis den krysser tilbake under 12 30-nivået. TRIGGER PRIS 12 30. november 18, 2016. STOCK Cosan Ltd CZZPREVIOUS CLOSE 6 98.WHY CZZ ser ut til å ha funnet noe støtte på 6 70-7 00 området og med Sugar futures baserer også det ser ut til at vi kunne se pop tilbake til oppsiden nært sikt. TRIGGER PRIS 7 35.November 17, 2016. STOCK Coty Inc COTY. PREVIOUS CLOSE 18 35.WHY COTY ser ut til å prøve å finne noen footi ng etter å ha gått over den siste uken eller så. Hvis den kan krysse tilbake over 18 50, bør vi oppadgående momentum plukke opp. TRIGGER PRIS 18 50.November 16, 2016.Stock Inc JD. PREVIOUS CLOSE 26 41.WHY JD rallying out of en oversold betingelse og prishandlingen antyder at vi kunne se noen større følge gjennom hvis den kommer over 27 05 nivået. TRIGGER PRIS 27 05.November 15, 2016.Stock Barrick Gold Corp ABX. PREVIOUS CLOSE 14 64.WHY Tilbake på 2. november jeg postet en kort selger anbefaling for ABX rull ned og det fungerte vakkert. Nå er ABX oversold og tiden går for lenge siden vi kunne se en løp til oppsiden hvis den kan komme over 15 25 nivået. TRIGGER PRIS 15 25. november 14, 2016. STOCK Square Inc SQ. PREVIOUS CLOSE 11 88.WHY SQ gjenoppretter fra en nylig oversolgt situasjon og bør hente oppadgående momentum når den krysser over 12 05-nivået. TRIGGER PRIS 12 05.November 11, 2016 . STOCK Carbonite Inc CARB. PREVIOUS CLOSE 17 35.WHY CARB fortsetter å bryte høyere midt i skiltene av økt institusjonell aktivitet. TRIGGER PRIS 17 90.November 10, 2016. STOCK LABD Direxion Daily SP Biotech Bear 3x ETF LABD. PREVIOUS CLOSE 16 18.WHY Styrken i Biotechs bør fortsette å legge press på LABD på kort sikt. TRIGGER PRICE 15 55.November 9, 2016.Stock Fitbit Inc FIT. PREVIOUS CLOSE 8 69.WHY FIT er ekstremt oversold på dette nivået, og hvis det kan komme tilbake over 9 17 nivået, bør vi se et trekk tilbake til 10 00-10 50 area. TRIGGER PRICE 9 20.November 7, 2016. STOCK Cosan Ltd CZZPREVIOUS CLOSE 8 34.WHY CZZ laget en ny 52 ukers høy rygg 24. oktober og har støttet det nivået Volum og prisutmattelse er tegn på at Ulempen er overdrevet, og vi kunne se et trekk opp i nært hold. TRIGGER PRIS 8 70.November 7, 2016.Stock Brocade Communications Systems Inc. BRCD. PREVIOUS CLOSE 12 28.WHY BRCD treffer ekstreme overkjøpte nivåer og er nå satt til å se litt svakhet på fortjeneste å ta Flyttet ned skal akselerere hvis det kan ta ut 12 20-området. TRIGGER PRIS 12 2 0.November 4, 2016 KJØP CORT. WHAT Corcept Therapeutics. PREVIOUS CLOSE 7 89.WHY CORT fortsetter å bygge oppadgående momentum og virker satt for en annen push høyere på den ukentlige tidsrammen Denne momentum skal være mer tydelig hvis den kan krysse over det 8 25 level. TRIGGER PRICE 8 25.November 3, 2016 KJØP MU. WHAT Micron Technology Inc. PREVIOUS CLOSE 16 68.WHY MU er for tiden oversold og hvis den kan holde støtten rundt 16 50-nivået, bør vi se et trekk tilbake til upside. TRIGGER PRICE 16 90.November 3, 2016 SELG SLV. WHAT iShares Silver ETF. PREVIOUS CLOSE 17 56.WHY SLV begynner å trekke tilbake fra en nærtidsoverkjøpssituasjon på den daglige tidsrammen Hvis den kan bryte under 17 30 nivået vi bør se nedadgående momentum plukke opp. TRIGGER PRIS 17 30.November 2, 2016 SALG ABX. WHAT Barrick Gold Corp. PREVIOUS CLOSE 18 41.WHY ABX slår overkjøpte nivåer da det går inn i nærtidsmotstand på 19 00-nivået En feil På dette nivået vil vi se en skarp reversering til ulemper. TRIGGERPRIS 18 1 0.November 2, 2016 KJØP PBR. WHAT Petroleo Brasieiro. PREVIOUS CLOSE 11 09.WHY PBR rammer oversold nivåer og sitter like over sin 50DMA En oppe i Olje som har et lignende teknisk bilde bør se PBR bryte opp igjen. TRIGGER PRIS 11 70.November 1, 2016 KJØP MEET. PREVIOUS CLOSE 4 89.WHY MEET slo nærtidsoverskridende nivåer i går og satt hammer i den daglige tidsrammen. Det er nå mulig at vi kunne se noen kjøpere gå inn her og brenne en Flytt til oppsiden. TRIGGERPRIS 5 05. 30. oktober 2016 KJØP PÅ. VHET PÅ Semiconductor Corp. PREVIOUS CLOSE 11 53.WHY ON går inn i oversolgte nivåer i den daglige tidsrammen og vil teste sin 50DMA og et område av støtte nær 11 40-11 50 område Hvis disse nivåene holder, skal ON slå og kjøre tilbake til de siste høyene. TRIGGER PRIS 11 95. 30. oktober 2016 KJØP AA PRIVATE CLOSE 28 37.WHY AA slår for øyeblikket ekstremt overkjøpte nivåer på Daglig tidsramme, og det er mulig at vi kunne se en trekk tilbake over neste sesjon eller to. TR IGGERPRIS 28 05.October 27, 2016 Lager for å kjøpe FDX. WHAT Fedex Corp. WHY FDX bryter ut av et stramt flagg på volum Dette antyder at vi kunne se sterk fortsettelse til oppsiden. TRIGGERPRIS 173 75. 26. oktober 2016 Lager for å kjøpe UNG. WHAT United States Natural Gas Fund. WHY UNG har rammet oversold nivåer og viser tegn på at noen etterspørger å kjøpe er sparker inn. Dette bør se et trekk til oppsiden på kort sikt. TRIGGER PRIS 8 65. 25. oktober, 2016 Lager å kjøpe VZ. WHAT Verizon Communications VZ. WHY VZ er oversolgt og viser tegn på utmattelse her Det er mulig at vi kunne se en melodi tilbake på oppsiden i nært hold. TRIGGERPRIS 48 85.October 24, 2016 Lager å kjøpe PG. WHAT Proctor Gamble PG. WHY PG viser pris og volum utmattelse på nåværende nivåer som kan føre til et trekk opp av oversold conditions. TRIGGER PRIS 84 85.October 20, 2016 Lager å kjøpe XON. WHAT Intrexon Corp XON. WHY XON gjenoppretter fra et nært oversoldnivå på veldig godt volum, jeg ser også noe kjøper i desember samtaler også så det er veldig mulig at det blir klar for en annen bein opp. TRIGGER PRIS 27 25.October 19, 2016 Aksjer å kjøpe MBLY. WHAT Mobileye NV MBLY. WHY MBLY viser tegn etter å ha satt pris og volumutmattelse beveger seg nær 37 00-nivået. TRIGGERPRIS 37 85.October 17, 2016 Lager Kjøp WYNN. WHAT Wynn Resorts WYNN. WHY WYNN har funnet noe støtte nær 91 00-nivået og viser tegn på pris og volumutmattelse. Dette indikerer vanligvis at det er stor sannsynlighet for at en aksje er i ferd med å snu. TRIGGERPRIS 91 80.Implied Volatility Kjøp Lav og Selg High. In de finansielle markedene blir opsjoner raskt en allment akseptert og populær investeringsmetode. Uansett om de er vant til å forsikre seg en portefølje, generere inntekter eller utnytte aksjekursendringer, gir de fordeler andre finansielle instrumenter, ikke. I tillegg til alle fordelene, er det mest kompliserte aspektet av alternativer å lære deres prismetode. Ikke bli motløs, det er flere teoretiske prismodeller og opsjonskalkulatorer som kan hjelpe deg med å få en følelse av hvordan disse prisene er avledet Les videre for å avdekke disse nyttige verktøyene. Hva er implisitt volatilitet. Det er ikke uvanlig at investorer er motvillige i å bruke alternativer fordi det er flere variabler som påvirker en opsjons premie Ikke la deg bli et av disse menneskene Som interessen for opsjoner fortsetter å vokse og markedet blir stadig mer flyktig, vil dette dramatisk påvirke prisingen av opsjoner og i sin tur påvirke mulighetene og fallgruvene som kan oppstå når det handler om dem. Implisitt volatilitet er en viktig ingrediens i valgprissetningen. For bedre å forstå underforstått volatilitet og hvordan det driver prisen på alternativer, la oss gå over det grunnleggende om valgmuligheter pricing. Option Pricing Basics. Option premier er produsert fra to hoved ingrediensens egenverdi og tidsverdi Intrinsisk verdi er en opsjon s egenverdi eller en opsjons egenkapital Hvis du eier en 50 samtale opsjon på en aksje som handler på 60, ​​betyr dette at du kan kjøpe aksjen til 50 strykekurs og umiddelbart selge den i markedet for 60. Den inneboende verdien eller egenkapitalen til dette alternativet er 10 60 - 50 10 Den eneste faktoren at påvirker et opsjon s erverdi er underliggende aksjekursen mot differansen av opsjonens strike-pris Ingen annen faktor kan påvirke en egenkapital s egenverdier. Bruk samme eksempel, la oss si at dette alternativet er priset til 14 Dette betyr at alternativet premie er priset til 4 mer enn dens egenverdi Dette er hvor tidsverdien kommer inn i spillet. Tidsverdi er tilleggsprisen som er priset til et alternativ, som representerer hvor mye tid som er igjen til utløpet. Prisen er påvirket av ulike faktorer , for eksempel tid til utløp, aksjekurs, kurs og rentesatser, men ingen av disse er like signifikante som implisitt volatilitet. Implisitt volatilitet representerer forventet volatilitet i en aksje over opsjonsperioden. Som ekspansjon Effektpremier reagerer hensiktsmessig Implisitt volatilitet påvirkes direkte av tilbud og etterspørsel av de underliggende opsjonene og av markedets forventning om aksjekursens retning. Etter hvert som forventningene stiger, eller etterspørselen etter en opsjon øker, vil den implicitte volatiliteten øke Alternativer som har høye nivåer av underforstått volatilitet, vil resultere i rimelige opsjonspremier. Omvendt, ettersom markedets forventninger reduseres, eller etterspørselen etter en opsjon reduseres, vil implisitt volatilitet reduseres. Valg som inneholder lavere nivåer av underforstått volatilitet, vil medføre billigere opsjonspriser. er viktig fordi stigningen og fallet av underforstått volatilitet vil avgjøre hvor dyrt eller billig tidsverdi er for alternativet. Den implisitte volatiliteten påvirker alternativene. Suksessen til en opsjonshandel kan forbedres betydelig ved å være på høyre side av implisitte volatilitetsendringer For For eksempel, hvis du eier alternativer når implisitt volatilitet øker, stiger prisen på disse alternativene høyere En endring i underforstått volatilitet til verre kan skape tap, selv når du har rett om aksjens retning. Hver børsnotert opsjon har en unik følsomhet for underforståtte volatilitetsendringer. For eksempel vil kortvarige alternativer være mindre følsomme for underforstått volatilitet , mens langvarige alternativer vil bli mer følsomme. Dette er basert på det faktum at langvarige alternativer har mer tidsverdi prissatt til dem, mens kortvarige alternativer har mindre. Også vurdert at hver aksjekurs vil reagere annerledes enn implisitte volatilitetsendringer Alternativer med strykepriser som ligger nær pengene er mest sensitive for underforståtte volatilitetsendringer, mens opsjoner som er lengre i pengene eller ut av pengene, vil være mindre følsomme for underforståtte volatilitetsendringer. En opsjons sensitivitet for underforståtte volatilitetsendringer kan bestemmes av Vega et alternativ Gresk Husk at når lagerets pris svinger, og som tiden til utløpet går, øker eller reduserer Vega-verdiene avhengig av disse endringene Dette betyr at et alternativ kan bli mer eller mindre følsomt for implisitte volatilitetsendringer. Hvordan bruke implisitt volatilitet til din fordel. En effektiv måte å analysere implisitt volatilitet på er å undersøke et diagram. Mange kartleggingsplattformer gir måter å kartlegge et underliggende alternativ s Gjennomsnittlig implisitt volatilitet, hvor flere implisitte volatilitetsverdier opptas og gjennomsnittes sammen For eksempel beregnes volatilitetsindeksen VIX på lignende måte. Implisitte volatilitetsverdier for nær-daterte, nær-pengene SP 500-indeksalternativer er i gjennomsnitt for å bestemme VIX s-verdien Det samme kan oppnås på alle aksjer som tilbyr alternativer. Figur 1 Implisitt volatilitet ved hjelp av INTC-alternativer. Figur 1 viser at underforstått volatilitet svinger på samme måte som prisene implisitt volatilitet uttrykkes i prosentvise vilkår og er i forhold til underliggende lager og hvor flyktig det er. For eksempel vil General Electric-aksjen ha lavere volatilitetsverdier enn Apple Computer fordi Apple s stoc k er mye mer flyktig enn General Electric s Apples volatilitetsområde vil være mye høyere enn GE s. Det som kan betraktes som en lav prosentverdi for AAPL, kan betraktes som relativt høy for GE. Fordi hver aksje har et unikt underforstått volatilitetsområde, er disse verdiene bør ikke sammenlignes med et volatilitetsområde for et annet lager. Implisitt volatilitet bør analyseres på en relativ basis. Med andre ord, etter at du har bestemt det implicitte volatilitetsområdet for alternativet du handler, vil du ikke sammenligne det mot en annen. Hva vurderes en relativt høy verdi for ett selskap kan betraktes som lav for en annen. Figur 2 Et underforstått volatilitetsområde ved bruk av relative verdier. Figur 2 er et eksempel på hvordan man bestemmer et relativ implisitt volatilitetsområde. Se på toppene for å bestemme når implisitt volatilitet er relativt høy , og undersøk troughs å konkludere når underforstått volatilitet er relativt lav Ved å gjøre dette, bestemmer du når de underliggende alternativene er relativt billig eller dyrt Hvis du kan se hvor de relative høyder er markert i rødt, kan du prognose en fremtidig nedgang i underforstått volatilitet, eller i det minste en reversering til gjennomsnittet. Omvendt, hvis du bestemmer hvor implisitt volatilitet er relativt lav, kan du prognose en mulig økning i underforstått volatilitet eller reversering til dens mean. Implied volatilitet, som alt annet, beveger seg i sykluser. Høy volatilitetsperioder etterfølges av lav volatilitetsperioder, og omvendt. Ved hjelp av relative implisitte volatilitetsområder, kombinert med prognoseteknikker, hjelper investorer å velge best mulig handel Når du bestemmer en passende strategi, er disse begrepene avgjørende for å finne stor sandsynlighet for suksess, slik at du maksimerer avkastningen og minimerer risikoen. Bruk implisitt volatilitet til å bestemme strategien. Du har sikkert hørt at du bør kjøpe undervurderte alternativer og selge overvurderte alternativer Selv om denne prosessen ikke er så lett som det høres ut, er det en god metode å følge når du velger en passende te alternativ strategi Din evne til å evaluere og prognostisere implisitt volatilitet vil gjøre prosessen med å kjøpe billige alternativer og selge dyre alternativer som er mye enklere. Når du forutsier implisitt volatilitet, er det fire ting å vurdere.1. Kontroller at du kan avgjøre om underforstått volatilitet er høyt eller lavt, og om det stiger eller faller. Husk, ettersom underforståelig volatilitet øker, blir premiepotensialene dyrere. Med underforståelig volatilitet reduseres, blir alternativene mindre kostbare. Da implisitt volatilitet når ekstreme høyder eller nedturer, er det sannsynlig å gå tilbake til gjennomsnittet. 2 Hvis du kommer over alternativer som gir dyre premier på grunn av høy underforstått volatilitet, forstår at det er grunn til dette. Sjekk nyheten for å se hva som forårsaket slike høye forventninger til selskapet og høy etterspørsel etter alternativene. Det er ikke uvanlig å se implisitt volatilitetsplatå foran inntjeningsmeldinger, fusjoner og oppkjøpssamfunn, produktgodkjenninger og andre nyhetshendelser. Fordi dette er wh men mye prisbevegelse finner sted, vil etterspørselen etter å delta i slike hendelser øke opsjonsprisene høyere. Husk at etter at markedsforventet hendelse oppstår, vil implisitt volatilitet kollapse og gå tilbake til sin gjennomsnitt.3 Når du ser opsjonshandel med høye implisitte volatilitetsnivåer, vurder salgsstrategier Som opsjonspremier blir relativt dyre, er de mindre attraktive å kjøpe og mer ønskelige å selge. Slike strategier inkluderer dekk som heter nakne, legger korte straddles og kreditspredninger. Derimot vil det være tidspunkter når du oppdager relativt billige alternativer, for eksempel når implisitt volatilitet handler på eller nær relativt historisk lavtall. Mange muligheter bruker investorer til å kjøpe langsiktige alternativer og ser for å holde dem gjennom en prognostisert volatilitetsøkning.4 Når du oppdager opsjoner som handler med lavt implisitte volatilitetsnivåer, vurder å kjøpe strategier Med relativt billige tidspremier, er opsjoner mer attraktive for p urchase og mindre ønskelig å selge. Slike strategier inkluderer kjøp av samtaler, setter, lange straddles og debit spreads. The Bottom Line. In prosessen med å velge strategier, utløpsmåneder eller strike-pris, bør du måle hvilken innvirkning som underforstått volatilitet har på disse handelsbeslutningene å foreta bedre valg Du bør også gjøre bruk av noen få enkle volatilitetsprognosekonsepter. Denne kunnskapen kan hjelpe deg med å unngå å kjøpe overpriced alternativer og unngå å selge underpriced ones. The rentenivå som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon .1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrået. Valutaen abbr forflytelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, indiens valuta Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.