Bollinger Bånd Skift

Et positivt PowerShift-signal oppstår når en sikkerhet er blitt alvorlig oversold og styrker nok til å potensielt bryte nedgangen. Positive PowerShift-signaler er markert med en stigende kil med en grønn kjerne som er plottet under dagen de oppstod. Et negativt PowerShift-signal er bare det motsatte av en positiv PowerShift med en liten variasjon i logikken og er preget av en fallende kile med en rød kjerne som er planlagt over dagen da den oppstod. En negativ pivot oppstår når en alvorlig oversold sikkerhet styrker og mislykkes. En pivotsalg er preget av et rødt minustegn tegnet over dagen det oppstår. En positiv sving er omvendt av en negativ sving, igjen med en liten endring i logikken, og er merket med et grønt pluss under den dagen det skjedde. Det er en forskjell i logikken mellom positive og negative signaler, basert på ideen om at nedgangen generelt foregår i et raskere tempo enn fremskritt. Den gamle sagen går, Down er raskere. Vinner vanligvis, men nei nødvendigvis, oppstår etter at PowerShifts Conceptual Pivots er følgesvenner til PowerShifts og bør markere reaksjonshøyde etter viktige nedturer og omvendt. Et idealisert diagram presenteres nedenfor. For daglige diagrammer kan en PowerShift eller Pivot vises på dagens dag, men signalet er ikke Bekreftet til slutt. Ukens signaler er beregnet ved utgangen av uken. Enhver ukentlig signal som vises for den nåværende uken er ikke en bekreftet PowerShift eller Pivot. Bollinger Bands Introduksjon. Bollinger Bands er et teknisk handelsverktøy laget av John Bollinger tidlig 1980-tallet. De oppsto fra behovet for adaptive handelsband og observasjonen om at volatiliteten var dynamisk, ikke statisk som det var allment trodd på tiden. Formålet med Bollinger Bands er å gi en relativ definisjon av høy og lav. Per definisjon er prisene høye på øvre bånd og lavt på nedre bånd Denne definisjonen kan hjelpe til med streng mønstergjenkjenning og er nyttig i å sammenligne prishandlinger med virkningen av indikatorer for å komme fram til systematiske handelsbeslutninger. Bollinger Bands består av et sett med tre kurver trukket i forhold til verdipapirpriser. Mellombåndet er et mål for mellomtidsutviklingen, vanligvis et enkelt glidende gjennomsnitt som tjener som basis for øvre bånd og lavere bånd Intervallet mellom de øvre og nedre båndene og mellombåndet bestemmes av volatilitet, typisk standardavviket for de samme dataene som ble brukt til gjennomsnittet. Standardparametrene, 20 perioder og to standardavvik kan justeres etter behov dine formål. Se Bollinger Bands i action. Lær hvordan du bruker Bollinger Bands Bollinger på Bollinger Bands bok av John Bollinger, CFA, CMT. Få de 22 Bollinger Band-reglene. Oppgi for å motta sporadiske e-postmeldinger om Bollinger Bands, webinarer og John s nyeste arbeid Vi deler aldri informasjonen din. John Bollinger s Månedlig kapitalvekstbrev Analyse og kommentarer på markedene pluss investeringsanbefalinger fra John Bollinger. CGL Subscriber Area. F ebruary 2017 Utdrag Nåværende Outlook. Våre nåværende utsikter for amerikanske aksjer er ganske positive. Vi forventer høyere priser over mellomstart. Markedsinternaler er sterke, deltakelse er bred og vekst tiltrekker interesse Nye 52 uker høyder forblir sterke og nye nedturer er ikke-eksisterende Uttalelse i media er ofte negativ, noe som tyder på at vår bullish oppfatning er ikke i nærheten av å være universelt akseptert. En skanning av nettstedene som CNBC, MarketWatch og Yahoo Finance bekrefter dette. Vi forstår at verdsettelsene er høye, men dette ser ikke ut til å være en negativ faktor En annen potensiell negativ, økende rente, synes ikke å være i stand til å få noen traction. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer plottet i og rundt pristrukturen for å danne en konvolutt, er handlingen av priser i nærheten av kanter på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de kraftigste konseptene som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de gjør det ikke, som det er vanlig trodde, gi absolutt kjøp og salgssignaler basert på pris som berører bandene. Hva de gjør er å svare på det stående spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis. Med denne informasjonen kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved hjelp av indikatorer for å bekrefte pris handling. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med Handelsbånd er linjer tegnet i og rundt pristrukturen for å danne en konvolutt. Det er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur, er i The Profit Magic of Stock Transaction Timing forfatteren JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glatte konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykluser av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom inn midten til slutten av 1970-tallet, som begrepet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt pris, ble populær, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA Gjennomsnittet som brukes er et 21-dagers enkelt bevegelige gjennomsnittsbånd. Båndene forskyves opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregne og plotte det ønskede gjennomsnittet Beregn deretter det øvre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Deretter beregner du det nedre bandet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene de 20 og 21-dagers gjennomsnittene, og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities som, i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for den intuitive eller tilfeldige valgmetoden som ble brukt før, foreslo at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fortsatt veldig nyttig tilnærming Han stakk med 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholde 85 av dataene. Båndene blir derfor skiftet opp 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for øvre og nedre bånd I en vedvarende tyrenflyt vil den øvre båndbredden ekspandere og den nedre båndbredden vil trekke seg. Det motsatte gjelder i et bjørnmarked. Ikke bare forandrer den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også . Å spørre markedet hva som skjer, er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre. I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indekseringshandel begynte, begynte jeg å fokusere d på volatilitet som nøkkelvariabel Til volatilitet, så vendte jeg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg testet et antall volatilitetsmålinger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik På grunn av dens følsomhet overfor ekstreme avvik. Bollinger Bands er derfor svært raske til å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket er de samme dataene som de som brukes for det enkle glidende gjennomsnittet. I utgangspunktet bruker du bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et bevegelige gjennomsnitt. Tidsrammen for beregningene er slik at den er beskrivende for mellomtidsutviklingen . Legg merke til at mange reverseringer forekommer i nærheten av båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi ved å vurdere ulike mål prisforhold Den typiske prisen, høyt lavt nært 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig. Den veide lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen om handelsbånd til bruk av sluttkurs for oppføring av band Min hovedfokus er på mellomliggende sikt, men kort - og langsiktige applikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellantendensen gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer som referanse, en uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og Den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for den valgte tidsrammen. Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger T han enkleste måten å identifisere det riktige gjennomsnittet er å velge en som gir støtte til korreksjonen av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittsetrykket trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller kort av gjennomsnittet, så gjennomsnittet er for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt. Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare avvike fra det når omstendighetene tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt på 50 perioder, to og tiendedeler standardavvik er et godt valg, mens 10 og 10 tiår gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upperbånd 50-dagers SMA 2 1 s Midtbånd 50 - dag SMA Nedre band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dagers SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers SMA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes natur ubetydelig. å svare på riktig spesifiserte Bollinger Bands Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Tags of the Upper and Lower Bands Trading Band svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en slektning basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutte kjøps - og selgesignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir et rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Noen eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og oversolgte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp, salg og fortsettelsessignaler ved sammenligning av en tilleggsindikator til AC prisbeløp i båndene. Hvis prismerkene viser øvre bånd og indikatorhandling, blir det ikke solgt signal. På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, divergerer vi at vi har en selger signal Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpssignal var i kraft. Det er også mulig å generere signaler fra prisaksjon innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av et sekund toppen inne i bandet utgjør et salgssignal. Det er ikke noe krav til den andre toppens posisjon i forhold til den første toppen, bare i forhold til båndene. Dette hjelper ofte med å spotte topper hvor den andre push går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er den omvendte er sant for lows. Percent bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være til stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk. Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor band I motsetning til stokastikk, som er begrenset med 0 og 100, kan b påta seg negative verdier og verdier over 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd Over 100 er vi over de øvre bandene og under 0 er vi under det nedre band. close - lower band. upper band - lower band. Indicator b lar oss sammenligne pris handling til indikator handling På en stor push down, anta vi komme til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter en rally faller b bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandling i bandene Den første laven kom utenfor båndene , mens det andre lavet ble gjort inne i båndene. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, da det ikke gjorde noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Trinnbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftige B andwidth, en annen indikator avledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere. Det er bredden på båndene uttrykt som prosent av det bevegelige gjennomsnittet. Når båndene begrenses drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel, en faller i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 har ført til spektakulære trekk. Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig blir i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Følge multikollinearitet A kardinalregel for en vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer multikollinearitet er rett og slett flere telling av samme informasjon. Bruk av fire forskjellige indikatorer som alle kommer fra samme serie av sluttkurser for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. Så en indikator utledet fra sluttkurs, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikator s Men å kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og forandringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukte lignende tidsforbrudd, ville ikke. Her er imidlertid tre indikatorer som skal brukes med bånd for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer, blant indikatorer Avhengig av pris alene, er RSI et godt valg. Sluttpriser og volum kombineres for å produsere balansevolum, et annet godt valg. Endelig er prisintervall og volum kombinert for å produsere pengestrøm, igjen et godt valg. Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også. MACD kunne erstatte RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg var det en dårlig en, som det pleier å være colinear med bandene selv i bestemte tidsrammer. Bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du vet godt For bekreftelse ion av signaler, kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge den ikke er colinear med den første. Bollinger Bands ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fullstendig - adaptive trading bands Følgende regler som omhandler bruk av Bollinger Bands ble hentet fra de spørsmålene brukerne har bedt oftest og vår erfaring over 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre del band og lavt i det nedre båndet. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling for å komme til strenge kjøp og salg av beslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, følelser, åpen interesse, intermarkedsdata, etc. Hvis mer enn én indikator brukes, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel kan en momentumindikator kunne utfylle en volumindikator vellykket, men to momen Tumindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere klargjøre rene prismønstre som M tops og W bottoms, momentum skift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler En tag av øvre Bollinger-bandet er IKKE et selgesignal i seg selv En merket av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen, og gjør, gå oppover det øvre Bollinger Band og nedover den nedre Bollinger Band. Closes utenfor Bollinger Bands er i utgangspunktet fortsettelsessignaler, ikke reverseringssignaler. Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbrytesystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger og to standard avvik for bredden av bandene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for en gitt markedsoppgave, kan være forskjellige. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. være beskrivende for mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisinnsats Hvis gjennomsnittet er forlenget, må antall standardavvik økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. Likeledes, dersom gjennomsnittet forkortes, blir antall standard avvik bør reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponensiell Bollinger Bånd eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som går ut av baksiden av beregningsvinduet. Eksponentielle gjennomsnitt må brukes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke bruk statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegning i konstruksjonen av båndene Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke-normal og den typiske utvalgsstørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 95, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.